Kinh tế lượng EG19

Please follow and like us:

Kinh tế lượng EG19

1. Cho mô hình hồi quy:
a. Y là tiêu dùng , X là thu nhập của một người.
b. Y là doanh số bán bia Hà Nội, X là giá bia Sài Gòn
c. Y là mức cung một loại hàng, X là giá loại hàng đó.
d. Y là mức cầu một loại hàng, X là giá của loại hàng đó. (Đ)
2. Hai biến Y và X có quan hệ hàm số nếu :
a. Với mỗi giá trị của Y có tương ứng ứng với một bảng phân phối các giá trị của X
b. Với mỗi giá trị của X có tương ứng với 1 giá trị của Y. (Đ)
c. Tất cả các phương án đều đúng
d. Với mỗi giá trị của X có tương ứng ứng với một bảng phân phối các giá trị của Y
3. Trong hồi quy 3 biến, hàm hồi quy không phù hợp với trường hợp nào trong các trường hợp sau?
a. β1= β2=0
b. β2=0 hoặc β3=0
c. β2= β3=0 (Đ)
d. β1= β3=0
4. Câu nào trong những câu sau là đúng?
a. Nếu gặp mô hình có biến trễ của biến độc lập thì không dùng được kiểm định d- Durbin- Watson , khi đó ta dùng kiểm định Durbin h .
b. Khi dùng kiểm định Durbin h nếu h < -1,96 hoặc h > 1,96 thì kết luận mô hình không có tự tương quan bậc nhất.
c. Nếu gặp mô hình có biến trễ của biến phụ thuộc là biến độc lập thì không dùng được kiểm định d- Durbin- Watson , khi đó ta dùng kiểm định Durbin -h (Đ)
d. Khi dùng kiểm định Durbin h nếu –1,96 < h < 1,96 thì kết luận mô hình có tự tương quan bậc nhất
5. Khi mô hình có Phương sai sai số thay đổi thì?
a. Ước lượng bình phương nhỏ nhất là ước lượng tuyến tính không chệch và là ước lượng hiệu quả
b. Kiểm định T và F vẫn tin cậy.
c. Ước lượng phương sai là ước lượng không chệch
d. Ước lượng phương sai là ước lượng chệch (Đ)
6. Cho mô hình hồi quy
a. Mô hình chỉ có đa cộng tuyến với mẫu nhỏ.
b. Mô hình có đa cộng tuyến (Đ)
c. Mô hình không có đa cộng tuyến với mẫu lớn.
d. Mô hình không có đa cộng tuyến
7. Cho mô hình hồi quy:
a. Y sản lượng , X là vốn đầu tư.
b. Y là lương tháng của công nhân, X là số năm làm việc.
c. Y là lượng một loại hàng bán được , X là giá hàng thay thế của loại hàng đó.
d. Y là số xe máy bán được của một cửa hàng kinh doanh trong 1 tháng, X là giá xăng trung bình trong tháng. (Đ)
8. Căn cứ vào một mẫu điều tra của một tổng thể, trong các câu sau, câu nào đúng?
a. Tìm được các ước lượng của các hệ số hồi quy của hàm hồi quy tổng thể. (Đ)
b. Ta tìm được các hệ số hồi quy của hàm hồi quy tổng thể.
c. Có thể thay các hệ số hồi quy của hàm hồi quy tổng thể bằng các số .
d. Không tìm được các ước lượng của các hệ số hồi quy của hàm hồi quy tổng thể.
9. Mô hình hồi quy có tự tương quan nếu ?
a. Các sai số ngẫu nhiên có mối quan hệ tương quan. (Đ)
b. Các biến độc lập và biến xu thế thời gian có mối quan hệ tương quan
c. Các biến độc lập có mối quan hệ tương quan.
d. Biến độc lập và sai số ngẫu nhjiên có mối quan hệ tương quan
10. Kiểm định Durbin- h được sử dụng trong các trường hợp sau?
a. Có biến độc lập là biến trễ của biến phụ thuộc. (Đ)
b. Có biến phụ thuộc là biến trễ của một biến độc lập .
c. Có 2 biến độc lập là biến trễ của 2 biến độc lập khác
d. Có biến độc lập là biến trễ của một biến độc lập khác.
11. Giả sử với số quan sát n=20, ước lượng mô hình hồi qui :
a. Mô hình hồi qui không có tự tương quan. (Đ)
b. Không kết luận được
c. Mô hình hồi qui có Tự tương quan âm
d. Mô hình hồi qui có Tự tương quan dương
12. Mô hình hồi quy có tự tương quan thì?
a. Ước lượng bình phương bé nhỏ nhất là các ước lượng không chệch nhưng không hiệu quả. (Đ)
b. Các ước lượng của hệ số xác định R2 có thể tin cậy được.
c. Các ước lượng bình phương nhỏ nhất là các ước lượng chệch.
d. Các kiểm định T và F có thể tin cậy được.
13. Sau khi ước lượng mô hình :
a. α2= α3=0 (Đ)
b. α1=0
c. α2=0
d. α3=0
14. Cho hàm hồi quy mẫu :
a. R2 = 0, 94959
b. R2 = 0,99495 (Đ)
c. R2 = 0,09949
d. R2 = 0,00995
15. Tiền lương công nhân phụ thuộc vào :
a. 6
b. 3
c. 5
d. 4 (Đ)
16. Cho mô hình hồi quy với 4 biến Y, X2, X3,X4, biến Y là biến phụ thuộc, dùng hồi quy phụ để kiểm tra Đa cộng tuyến. Câu trả nào đúng trong các câu sau?
a. Hồi quy của Y theo X2 là hồi quy phụ.
b. Hồi quy của Y theo X3 là hồi quy phụ.
c. Hồi quy của X3 theo X2, X4 là hồi quy phụ. (Đ)
d. Hồi quy của Y theo X4 là hồi quy phụ.
17. Cho hàm hồi quy mẫu :
a. tqs= 8,1698
b. tqs= 0,081698 (Đ)
c. tqs= 0,81698
d. tqs= 0,01698
18. Cho hàm hồi quy mẫu với hệ số xác định R2 =0,98699, TSS=10286,7025
a. ESS= 10158,272
b. ESS= 101,5287
c. ESS= 10152,8725 (Đ)
d. ESS= 1015,2872
19. Để phát hiện Đa cộng tuyến của mô hình :
a. 3,1933 (Đ)
b. 2,689
c. 3,675
d. 4,1457
20. Câu nào trong những câu trên là đúng?
a. Mô hình có dạng hàm không đúng là mô hình mắc sai lầm khi chỉ định. (Đ)
b. Nếu một biến cần thiết mà bị bỏ sót không đưa vào mô hình thì mô hình vẫn được coi là chỉ định đúng
c. Nếu mô hình hồi quy chỉ định sai thì vẫn có thể dùng để phân tích và dự báo.
d. Một biến đưa vào mô hình hồi quy không thích hợp thì mô hình vẫn được coi là chỉ định đúng
21. Trong kiểm định Lagrange để phát hiện mô hình hồi quy bị thiếu biến ta phải tính qs2 . Nếu qs2 =nR2>χα(1) thì kết luận mô hình thiếu biến. Các kết luận sau, kết luận nào đúng?
a. Nếu qs2 =nR2>χα(1) thì kết luận mô hình thiếu biến (Đ)
b. Nếu qs2 =nR2>χα(1) thì kết luận mô hình không thiếu biến
c. Nếu qs2 =nR2>χα(2) thì kết luận mô hình thiếu biến
d. Nếu qs2 =nR2>χα(2) thì kết luận mô hình không thiếu biến
22. Trong báo cáo kết quả hồi quy có thông tin * D:Heteroscedasticity *CHI-SQ(1) được dùng để kiểm định khuyết tật nào trong các khuyết tật sau:
a. Phương sai sai số thay đổi (Đ)
b. Sai số ngẫu nhiên không theo quy luật chuẩn.
c. Tự tương quan.
d. Dạng hàm sai.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.